axamon/ramses

package algoritmi

import "gonum.org/v1/gonum/stat"

//Detrend eliminates trend due to time variations
func Detrend(x, y []float64) (xdet, ydet []float64) {
    //Calcolo dei pesi per elimare la eteroschedasticità
    //Ogni peso è dato dall'inverso della varianza del punto
    numSamples := len(y)
    var weights = make([]float64, numSamples)
    for i := 0; i < len(y); i++ {
        if i <= 2 {
            weights[i] = 0
            continue
        }
        variance := stat.Variance(y[:i], nil)
        weights[i] = 1 / variance
    }
    alpha, beta := stat.LinearRegression(x, y, weights, false)

    ydet = make([]float64, numSamples)
    xdet = make([]float64, numSamples)

    for i := 0; i < len(y); i++ {
        ydet[i] = y[i] - (alpha + x[i]*beta)
        xdet[i] = x[i]
    }

    return
}